皇马没有购买梅西的原因主要有以下几点：

高昂的违约金：

梅西的违约金高达2.5亿欧元，这是一个巨大的数字，即使是财力雄厚的皇马也难以承担。

俱乐部竞争关系：

皇马和巴萨是长期处于竞争关系的两大豪门俱乐部，历史上很少出现两家俱乐部互换球员或租借球员的情况。这种竞争关系使得皇马即使有钱也难以引进梅西。

梅西的职业发展：

梅西从10岁起就在巴塞罗那生活和学习，至今已有20多年，他对巴萨有着深厚的感情。除非巴萨因为严重的财政问题，否则梅西主动离开并加盟皇马的可能性极低。

球员个人意愿：

梅西对巴塞罗那有着深厚的忠诚和感情，他的心已经属于巴萨，除非有极大的变化，否则他不太可能选择加盟死敌皇马。

皇马的战略方向：

皇马虽然具备足够的金钱购买世界上任何一位球员，但他们更注重年轻球员的培养和发展。皇马已经在年轻球员身上尝到了甜头，因此对已经33岁的梅西兴趣不大。

综上所述，由于高昂的违约金、俱乐部之间的竞争关系、梅西的个人忠诚以及皇马的战略重点，皇马至今没有购买梅西。