下赛季张庆鹏的去向目前存在一些不确定性，但根据最新的信息，他很有可能会离开北京首钢队，并转会到其他球队。张庆鹏在微博上表示自己的援疆使命已经结束，并且他向辽宁队表达了感恩之情，同时希望辽宁队的兄弟们能够坚持完成梦想。有媒体报道称，目前张庆鹏和北京队的续约遇到了一些问题，因此他下赛季可能会加盟其他球队。
此外，虽然张庆鹏之前在山东男篮有过出色的表现，并且有消息称他可能会成为山东男篮教练组成员，但根据最新的信息，他更有可能继续担任天津男篮主帅，而不是回归山东男篮。
综上所述，张庆鹏下赛季的去向很有可能是离开北京首钢队，转会到其他球队，如天津男篮，或者成为山东男篮的教练组成员。不过，这些信息都有一定的不确定性，因此我们无法确定他最终会加盟哪支球队。建议关注相关媒体的后续报道，以获取更准确的信息。