张庆鹏离开辽宁的原因是多方面的，主要包括以下几点：

将帅不和：

张庆鹏与时任辽宁队主教练郭士强之间存在严重矛盾，两人关系紧张，相互之间不服气。这种矛盾最终导致张庆鹏在球队中的地位逐渐下降，并最终选择离开。

球队地位变化：

张庆鹏在辽宁队期间一直是球队的核心和领袖，但在受伤后，球队开始将重心转移到杨鸣和郭艾伦身上，张庆鹏感到自己被边缘化，对球队的地位和话语权争夺感到不满。

待遇问题：

张庆鹏在新疆队效力期间获得了丰厚的酬劳，回到辽宁后，他感到待遇上的落差极大，这种失落感也促使他最终选择离开。

球队策略和成绩：

辽宁队在引援和技战术安排上存在问题，导致球队成绩不佳，张庆鹏对此感到失望，这也是他离开球队的一个重要原因。

个人追求：

张庆鹏在退役后选择了自主择业，加盟了山东男篮，并在那里获得了总冠军戒指。这表明他追求更大的舞台和更好的发展机会，而不是继续留在辽宁队。

综上所述，张庆鹏离开辽宁的原因是多方面的，既有个人与球队之间的矛盾，也有待遇和地位的变化，以及个人职业发展的追求。