吴庆龙在球员时期是著名的辽篮“三剑客”之一，退役后执教过多支国内球队，具体包括：
辽宁男篮：
吴庆龙在球员时代是辽宁男篮的重要成员，退役后他执起了母队的教鞭，并多次执教辽宁男篮。
云南男篮：
吴庆龙曾执教云南男篮。
福建男篮：
吴庆龙也曾在福建男篮执教。
陕西男篮：
吴庆龙执教过陕西男篮。
山西男篮：
吴庆龙在山西男篮也有执教经历。
深圳男篮：
吴庆龙曾执教深圳男篮，并在2023年担任深圳男篮顾问。
山东男篮：
吴庆龙曾执教山东男篮。
青岛男篮：
吴庆龙在2019年担任青岛男篮主帅，并在2020-2021赛季率领全华班的青岛队进入八强。
综上所述，吴庆龙执教过的球队包括辽宁、云南、福建、陕西、山西、深圳、山东和青岛。